Parameterkalibrierung in der Black Litterman Portfoliooptimierung kitap kapağı
Kitap başlığı:

Parameterkalibrierung in der Black Litterman Portfoliooptimierung

Analyse der relevanten Parameter

VDM Verlag Dr. Müller (2010-10-08 )

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ISBN-13:

978-3-639-29624-2

ISBN-10:
3639296249
EAN:
9783639296242
Kitabın dili:
Almanca
Özet:
Die klassische Portfoliotheorie bringt einige, vor allem in der Praxis nur sehr schwer lösbare, Probleme mit sich. Extreme Portfolioallokationen, die hohe Sensibilität der Portfoliogewichte auf geringe Änderungen in den Eingangsgrößen, das Problem der Informationsaggregation und das Problem der Schätzfehler in den Eingangsgrößen sind dabei wesentliche Kritikpunkte. Black und Litterman verfolgen das Ziel, robustere Portfoliostrukturen zu erzielen. Dies erreichen sie vor allem durch eine realistischere Prognose der erwarteten Renditen. Eine Kombination aus individuellen Renditeprognosen und neutralen Referenzrenditen schaffen konsistente, revidierte Renditeerwartungen. Das vorliegende Buch beleuchtet das Black-Litterman Modell hinsichtlich seiner Parameter. Anhand der Analyse werden verschiedenen Möglichkeiten zur Erstellung und Quantifizierung von individuellen Prognosen im Modell dargestellt.
Yayınevi:
VDM Verlag Dr. Müller
Websitesi:
http://www.vdm-verlag.de
Yazar:
Walter Walzl
Sayfa sayısı:
68
Yayın tarihi:
2010-10-08
Hisse:
Mevcut
Kategori:
Ulusal İktisat
Fiyat:
49.00 €
Anahtar kelimeler:
Black, Littermann, Portfolio, Markowitz, Optimierung, Prognose, Parameter, Aktien, Rendite, Risiko

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