Обложка Разработка модели и метода управления операционными рисками в банке
Название книги:

Разработка модели и метода управления операционными рисками в банке

LAP LAMBERT Academic Publishing (2013-05-22 )

Books loader

Omni badge имеющий право на ваучер
ISBN-13:

978-3-659-40544-0

ISBN-10:
3659405442
EAN:
9783659405440
Язык Книги:
Русский
Краткое описание:
Операционный риск значительно отличается от других банковских рисков: в процессе его вычисления и регулирования внимание фокусируется в основном на фактах, отражающих скорее отклонения, чем нормальный ход событий. Отсюда возникает сложность оценки операционного риска, поэтому оценка регулятивного капитала под операционный риск является, несомненно, актуальной задачей на сегодняшний день. Однако значения квантилей высоких порядков часто отсутствуют в исследуемой выборке убытков банка, либо их количество невелико, поскольку экстремальные события на финансовых рынках и при реализации бизнес-процессов банка являются относительно редкими событиями. Но именно они наносят значительный финансовый ущерб. Поэтому данная работа посвящена моделированию квантилей высокого порядка распределения годовых агрегированных потерь. В качестве инструмента количественной оценки и моделирования операционного риска использована теория экстремальных значений, в основе которой лежит обобщенное распределение Парето. Рассмотрен «подход превышения порога» операционных потерь, учитывающий соотношение между частотой и величиной больших потерь от устано
Издательский Дом:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Веб-сайт:
https://www.lap-publishing.com/
By (author) :
Разия Ажгиреева, Ольга Волобуева
Количество страниц:
96
Опубликовано:
2013-05-22
Акции:
В наличии
Категория:
Информатика, ИТ
Цена:
39.90 €
Ключевые слова:
Теория экстремальных значений, распределение частоты случаев потерь, распределение величины однократной потери, распределение агрегированных потерь, Обобщенное распределение Парето, метод превышения «порога» операционных потерь, квантили высокого порядка агрегированных потерь, функция средних значений выборки эксцессов, анализ зависимости значений оценки Хилла, метод максимального правдоподобия

Books loader

Рассылка

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal CryptoWallet Банковский перевод

  0 продуктов в корзине
Редактировать корзину
Loading frontend
LOADING