Обложка Эффективные математические методы вычисления цен опционов
Название книги:

Эффективные математические методы вычисления цен опционов

Модели, допускающие скачки

Palmarium Academic Publishing (2012-08-15 )

Books loader

Omni badge имеющий право на ваучер
ISBN-13:

978-3-8473-9660-4

ISBN-10:
3847396609
EAN:
9783847396604
Язык Книги:
Русский
Краткое описание:
Одной из приоритетных задач финансовой математики является вычисление безарбитражных цен опционов. Опцион представляет собой контракт, который в обмен на премию (цену опциона) даёт право его владельцу при осуществлении определённых условий продать или купить некоторый финансовый актив по фиксированной цене. С точки зрения банковской практики для принятия оперативных решений широко востребованы быстрые алгоритмы ценообразования производных финансовых инструментов. Наиболее адекватные модели финансового рынка – это процессы Леви, которые позволяют моделировать скачки в цене базисного актива. Монография посвящена эффективным математическим методам вычисления специального вида функционалов, возникающих в финансовой математике при ценообразовании опционов в моделях, допускающих скачки. Центральным результатом работы является метод приближенной факторизации Винера-Хопфа, позволяющий за секунды решать огромный спектр задач финансовой математики. Результаты исследования нашли практическое применение и внедрены в программу Premia. Монография адресована студентам, аспирантам, преподавателям вузов и сотрудникам банковской сферы, изучающим современные численные методы финансовой математики
Издательский Дом:
Palmarium Academic Publishing
Веб-сайт:
http://www.palmarium-publishing.ru/
By (author) :
Олег Кудрявцев
Количество страниц:
260
Опубликовано:
2012-08-15
Акции:
В наличии
Категория:
Теория вероятности, стохастичность, математическая статистика
Цена:
79.00 €
Ключевые слова:
численные методы, опционы, финансовая математика, процессы Леви, факторизация Винера-Хопфа

Books loader

Рассылка

Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Paypal Банковский перевод

  0 продуктов в корзине
Редактировать корзину
Loading frontend
LOADING