Capa do livro de Turbulência Financeira e Acoplagem como Medidores de Risco
Título do livro:

Turbulência Financeira e Acoplagem como Medidores de Risco

Um estudo sobre a aplicação conjunta destas métricas a diferentes mercados

Novas Edições Acadêmicas (2016-11-04 )

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ISBN- 1 3:

978-3-639-84724-6

ISBN- 1 0:
3639847245
EAN:
9783639847246
Idioma do livro:
Anotações e citações/ texto breve:
A crise do mercado financeiro em 2008 foi um marco na economia mundial. Por mais que alguns eventos nos levem a associar tal crise a esse ano, a verdade é que até hoje seus efeitos se fazem sentir. Assim, é bastante clara a necessidade de se conseguir antever a aproximação de crises: medidas poderiam ser tomadas antecipadamente de modo a, ao menos, mitigar seus efeitos. Nesse sentido, muito se tem estudado, em especial na área de finanças quantitativas, buscando indicadores e sintomas que indiquem satisfatoriamente que uma crise está a caminho. Neste trabalho foram estudadas em conjunto duas medidas pouco utilizadas pelos analistas de risco, chamadas turbulência financeira e acoplagem. Concluiu-se que estas duas métricas potencializam os acertos de outra medida classicamente adotada em análises de risco.
Editora:
Novas Edições Acadêmicas
Website:
https://www.nea-edicoes.com
Por (autor):
Gustavo Rodriguez Peçanha
Número de páginas:
116
Publicado em:
2016-11-04
Stock:
Disponível
Categoria:
Dinheiro, Banco, Bolsa de Valores
Preço:
49.9 €
Palavras chave:
Crise, Finanças, risco, Turbulência, Crises Financeiras, Acoplagem, Mahalanobis

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