Capa do livro de Parameterkalibrierung in der Black Litterman Portfoliooptimierung
Título do livro:

Parameterkalibrierung in der Black Litterman Portfoliooptimierung

Analyse der relevanten Parameter

VDM Verlag Dr. Müller (2010-10-08 )

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ISBN- 1 3:

978-3-639-29624-2

ISBN- 1 0:
3639296249
EAN:
9783639296242
Idioma do livro:
Alemão
Anotações e citações/ texto breve:
Die klassische Portfoliotheorie bringt einige, vor allem in der Praxis nur sehr schwer lösbare, Probleme mit sich. Extreme Portfolioallokationen, die hohe Sensibilität der Portfoliogewichte auf geringe Änderungen in den Eingangsgrößen, das Problem der Informationsaggregation und das Problem der Schätzfehler in den Eingangsgrößen sind dabei wesentliche Kritikpunkte. Black und Litterman verfolgen das Ziel, robustere Portfoliostrukturen zu erzielen. Dies erreichen sie vor allem durch eine realistischere Prognose der erwarteten Renditen. Eine Kombination aus individuellen Renditeprognosen und neutralen Referenzrenditen schaffen konsistente, revidierte Renditeerwartungen. Das vorliegende Buch beleuchtet das Black-Litterman Modell hinsichtlich seiner Parameter. Anhand der Analyse werden verschiedenen Möglichkeiten zur Erstellung und Quantifizierung von individuellen Prognosen im Modell dargestellt.
Editora:
VDM Verlag Dr. Müller
Website:
http://www.vdm-verlag.de
Por (autor):
Walter Walzl
Número de páginas:
68
Publicado em:
2010-10-08
Stock:
Disponível
Categoria:
Economia Nacional
Preço:
49 €
Palavras chave:
Black, Littermann, Portfolio, Markowitz, Optimierung, Prognose, Parameter, Aktien, Rendite, Risiko

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