Capa do livro de Modelagem do capital econômico
Título do livro:

Modelagem do capital econômico

Conforme diretrizes do acordo de Basiléia

Novas Edições Acadêmicas (2015-05-05 )

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ISBN- 1 3:

978-3-639-83654-7

ISBN- 1 0:
3639836545
EAN:
9783639836547
Idioma do livro:
Anotações e citações/ texto breve:
O presente trabalho aborda a modelagem do capital econômico e de perdas esperadas dando enfoque separado à seus componentes PD, EAD, LGD e M. São propostas diferentes formas de modelagem desses componentes em conformidade ao Novo Acordo de Capital. O cálculo de capital é proposto de acordo com as abordagens IRB Avançada e Fundamental de BCBS, mas também conforme as atuais regulamentações da autoridade monetária do país (BACEN). São propostas técnicas de regressões logísticas assimétricas pouco utilizadas na literatura para a modelagem da componente PD. Para a componente do LGD é utilizada a técnica com distribuição inflacionada (inflated) BEINF, devido ao fato dos dados apresentarem distribuição semi-contínua. As estimativas são utilizadas para o cálculo do capital econômico para pessoa física do segmento varejo e por fim os valores obtidos pelas duas abordagens IRB são comparados.
Editora:
Novas Edições Acadêmicas
Website:
https://www.nea-edicoes.com
Por (autor):
Marcos Visconti
Número de páginas:
100
Publicado em:
2015-05-05
Stock:
Disponível
Categoria:
Economia
Preço:
54.9 €
Palavras chave:
Basileia, Capital econômico, crédito, PD, LGD, PDD, Perda Esperada, Varejo, Complemento log-log, Skew Logistic, Inflated, BEINF, CRÉDITO, VaR, Basiléia

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