Copertina di Una versione model-free del 1° teorema fondamentale dell'Asset Pricing
Titolo del libro:

Una versione model-free del 1° teorema fondamentale dell'Asset Pricing

Un viaggio fra diversi livelli di astrazione e robustezza di un risultato cruciale

Edizioni Accademiche Italiane (26.08.2014 )

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ISBN-13:

978-3-639-65631-2

ISBN-10:
3639656318
EAN:
9783639656312
Lingua del libro:
Risvolto di copertina:
Uno dei risultati più importanti della Finanza Matematica è il cosiddetto Teorema Fondamentale della valutazione degli attivi (o Asset Pricing): la tesi del teorema è che l’impossibilità di poter fare arbitraggi (N.A.) e l’esistenza di una misura di probabilità Q sotto la quale il processo S considerato, da interpretare come un asset finanziario attualizzato, è una martingala, sono fatti sostanzialmente equivalenti. L’importanza di un risultato simile da un punto di vista economico deriva dal fatto che la conoscenza di una probabilità martingala permette di fare pricing di derivati con sottostante il processo S semplicemente calcolando valori attesi dei payoff di tali derivati sotto Q. Pertanto, se si riesce a caratterizzare l’esistenza di un simile strumento con l’assenza di arbitraggi, condizione che si suppone naturale in un mercato, si è virtualmente in grado di fare pricing in ogni situazione. Partendo dal risultato classico valido per i modelli di mercato a tempi finiti, l'autore si inoltra negli inesplorati scenari "model-free".
Casa editrice:
Edizioni Accademiche Italiane
Sito Web:
https://www.edizioni-ai.com/
Da (autore):
Alessio Balestri
Numero di pagine:
84
Pubblicato il:
26.08.2014
Giacenza di magazzino:
Disponibile
categoria:
Matematica
Prezzo:
35,90 €
Parole chiave:
Arbitraggio, Modelli di mercato, Asset Pricing

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