Copertina di Una variante del modello di Pogue per la revisione di portafoglio
Titolo del libro:

Una variante del modello di Pogue per la revisione di portafoglio

Un’applicazione al mercato finanziario greco

Edizioni Accademiche Italiane (30.10.2018 )

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ISBN-13:

978-620-2-08680-6

ISBN-10:
6202086807
EAN:
9786202086806
Lingua del libro:
Risvolto di copertina:
Nel mondo dei mercati finanziari occorre fare una scelta soprattutto quando "tutto va male" e la strada più semplice sembrerebbe liquidare i propri asset. Dal 2008 in poi alcune strategie di composizione del portafoglio si sono esplicate nella costruzione di portafogli che limitassero le perdite in attesa di tempi migliori: "il migliore è quello che perde meno". Da questo presupposto è nata l'idea di implementare un modello di revisione del portafoglio basato sulla minimizzazione delle perdite massime prendendo come punto di riferimento un mercato poco liquido che, nonostante rappresenti un caso estremo, è molto aderente alle realtà finanziarie degli ultimi dieci anni.
Casa editrice:
Edizioni Accademiche Italiane
Sito Web:
https://www.edizioni-ai.com/
Da (autore):
Federico Fort
Numero di pagine:
148
Pubblicato il:
30.10.2018
Giacenza di magazzino:
Disponibile
categoria:
Economia
Prezzo:
61,90 €
Parole chiave:
Revisione di portafoglio, CVaR, Particle Swarm Optimization, mercato azionario poco liquido.

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