Copertina di Modelli per i tassi di interesse a volatilità stocastica
Titolo del libro:

Modelli per i tassi di interesse a volatilità stocastica

Valutazione del prezzo e approssimazione nei modelli Vasicek e CIR a volatilità stocastica

Edizioni Accademiche Italiane (07.11.2014 )

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ISBN-13:

978-3-639-65751-7

ISBN-10:
3639657519
EAN:
9783639657517
Lingua del libro:
Risvolto di copertina:
Il testo affronta l’argomento dei modelli per i tassi di interesse a volatilità stocastica. Dopo una serie di prime definizioni fondamentali, si analizza il modello di Black-Scholes e i modelli basati sui tassi a breve, ipotizzando una volatilità costante. La volatilità costante, però, seppur utile a livello dei conti matematici, non risulta pienamente soddisfacente. L’obiettivo è allora cercare dei modelli che si avvicinino il più possibile alla realtà. Per far questo si deve riconsiderare quanto spiegato finora e supporre che la volatilità, nei modelli proposti, sia un processo stocastico. Si riprende dunque il modello tipo Black-Scholes e si ipotizza una volatiltà stocastica funzione di due opportuni processi e si costruiscono due approssimazioni per il prezzo delle opzioni europee, analizzando l'ordine di tali approssimazioni. Anche i modelli basati sul tassi di interesse a breve, in particolare il modello Vasicek e il modello CIR vengono ripresi, ipotizzando una volatiltà stocatica e anche per tali processi si costruiranno delle approssimazioni.
Casa editrice:
Edizioni Accademiche Italiane
Sito Web:
https://www.edizioni-ai.com/
Da (autore):
Serena Galasso
Numero di pagine:
108
Pubblicato il:
07.11.2014
Giacenza di magazzino:
Disponibile
categoria:
Teoria della probabilità, processi stocastici, statistica matematica
Prezzo:
32,90 €
Parole chiave:
black-scholes, Volatilità stocastica, Tassi interesse, modello CIR, modello Vasicek, yield

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