Copertina di Analisi Empirica
Titolo del libro:

Analisi Empirica

del pricing dei Credit Default Swap nei mercati Bancari e Assicurativi

Edizioni Accademiche Italiane (30.05.2019 )

Books loader

Omni badge eleggibile a buono
ISBN-13:

978-3-330-78074-3

ISBN-10:
3330780746
EAN:
9783330780743
Lingua del libro:
Risvolto di copertina:
I Credit Default Swap sono strumenti che consentono all’acquirente di coprirsi dal rischio di insolvenza del sottostante. La loro peculiarità, ovvero la valutazione del solo rischio di credito, permette di confrontare il pricing di questo strumento con il rischio di credito insito in azioni ed obbligazioni. In base a queste considerazioni se un mercato è efficiente il prezzo dei CDS dovrebbe riflettere il rischio di insolvenza. Il presente lavoro propone un’analisi dei CDS nel periodo compreso fra gennaio 2003 e marzo 2012 per le istituzioni riguardanti Stati Uniti d’America ed Europa. Avendo come base teorica il modello strutturale Merton-KMV e attraverso l'uso delle regressioni: pooled, fixed effect e time-fixed effect verrà effettuata un'analisi empirica sull'efficienza del pricing nei mercati finanziari bancari e assicurativi confrontando i credit default swap di mercato con il rischio di credito implicito nell'equity.
Casa editrice:
Edizioni Accademiche Italiane
Sito Web:
https://www.edizioni-ai.com/
Da (autore):
Chiara Menegon
Numero di pagine:
92
Pubblicato il:
30.05.2019
Giacenza di magazzino:
Disponibile
categoria:
Economia internazionale
Prezzo:
54,90 €
Parole chiave:
analisi, empirica, efficenza, pricing, credit, Default, swap

Books loader

Newsletter

Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Paypal Trasferimento

  0 prodotti nel carro d'acquisti
Modificare il carrello
Loading frontend
LOADING