Кредитный и фондовый риски
Анализ и управление
978-3-659-16358-6
3659163589
148
2012-07-17
59,00 €
rus
https://images.our-assets.com/cover/230x230/9783659163586.jpg
https://images.our-assets.com/fullcover/230x230/9783659163586.jpg
https://images.our-assets.com/cover/2000x/9783659163586.jpg
https://images.our-assets.com/fullcover/2000x/9783659163586.jpg
Предложен авторский подход к анализу и управлению кредитным и фондовым рисками в финансовых учреждениях. Для этого разработана инвестиционная модель управления кредитным риском, основанная на стохастическом доминировании и теории голосований. Также разработана модель управления фондовым риском с использованием синтетических стрэддлов, основанная на комбинировании синтетических опционов "колл" и "пут" . Модели применяются для выбора кредитных альтернатив по регионально-отраслевому признаку, для управления структурой размещенных средств банка, а также для управления риском, связанным с наиболее перспективными акциями фондового рынка России. Монография предназначена для студентов, аспирантов и преподавателей. Кроме того может быть использована менеджерами коммерческих банков, инвесторами, планирующими вложение своих средств на фондовом рынке, бизнесменами и широким кругом читателей.
https://www.morebooks.shop/books/it/published_by/lap-lambert-academic-publishing/47/products
Soldi, banca, borsa
https://www.morebooks.shop/store/it/book/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8/isbn/978-3-659-16358-6