Couverture de Parameterkalibrierung in der Black Litterman Portfoliooptimierung
Titre du livre:

Parameterkalibrierung in der Black Litterman Portfoliooptimierung

Analyse der relevanten Parameter

VDM Verlag Dr. Müller (08-10-2010 )

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ISBN-13:

978-3-639-29624-2

ISBN-10:
3639296249
EAN:
9783639296242
Langue du livre:
Allemand
texte du rabat:
Die klassische Portfoliotheorie bringt einige, vor allem in der Praxis nur sehr schwer lösbare, Probleme mit sich. Extreme Portfolioallokationen, die hohe Sensibilität der Portfoliogewichte auf geringe Änderungen in den Eingangsgrößen, das Problem der Informationsaggregation und das Problem der Schätzfehler in den Eingangsgrößen sind dabei wesentliche Kritikpunkte. Black und Litterman verfolgen das Ziel, robustere Portfoliostrukturen zu erzielen. Dies erreichen sie vor allem durch eine realistischere Prognose der erwarteten Renditen. Eine Kombination aus individuellen Renditeprognosen und neutralen Referenzrenditen schaffen konsistente, revidierte Renditeerwartungen. Das vorliegende Buch beleuchtet das Black-Litterman Modell hinsichtlich seiner Parameter. Anhand der Analyse werden verschiedenen Möglichkeiten zur Erstellung und Quantifizierung von individuellen Prognosen im Modell dargestellt.
Maison d'édition:
VDM Verlag Dr. Müller
Site Web:
http://www.vdm-verlag.de
de (auteur) :
Walter Walzl
Numéro de pages:
68
Publié le:
08-10-2010
Stock:
Disponible
Catégorie:
Economie nationale
Prix:
49.00 €
Mots-clés:
Black, Littermann, Portfolio, Markowitz, Optimierung, Prognose, Parameter, Aktien, Rendite, Risiko

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