Couverture de La WVaR: Une analyse temps-fréquence de la VaR du CAC40
Titre du livre:

La WVaR: Une analyse temps-fréquence de la VaR du CAC40

Wavelet Value at Risk

Presses Académiques Francophones (01-07-2014 )

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ISBN-13:

978-3-8381-4273-9

ISBN-10:
383814273X
EAN:
9783838142739
Langue du livre:
Français
texte du rabat:
L’accroissement de la volatilité des marchés financiers, le développement spectaculaire des produits dérivés, et surtout, la récurrence des crises financières, ont poussé les institutions financières (banques,assurances,..) à rechercher un indicateur global et synthétique des risques financiers: la Value at Risk (VaR). Mais, la VaR ne prend pas en compte l’horizon temporel des investisseurs alors que les marchés financiers sont caractérisés par une grande hétérogénéité d’acteurs qui s’explique par la différence de leurs croyances, de leurs préférences, de leurs degrés d’information, de leur aversion au risque, de leurs anticipations, et de leurs contraintes budgétaires et institutionnelles. Afin de modéliser cette hétérogénéité, nous recourons à l’approche temps-fréquence de la transformée en ondelettes. Nous introduisons ainsi une nouvelle méthode d’estimation de la VaR basée sur la transformée en ondelettes : Wavelet Value at Risk(WVaR).
Maison d'édition:
Presses Académiques Francophones
Site Web:
https://www.presses-academiques.com
de (auteur) :
François Benhmad
Numéro de pages:
260
Publié le:
01-07-2014
Stock:
Disponible
Catégorie:
Économie
Prix:
94.90 €
Mots-clés:
volatilité, Value at Risk, CAC 40, Analyse en Ondelettes, WVaR, risque de marché.

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