Couverture de La Value at Risk: Un standard pour l’évaluation du risque de marché
Titre du livre:

La Value at Risk: Un standard pour l’évaluation du risque de marché

Application à la CELIM SICAV

Editions universitaires europeennes (15-09-2011 )

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ISBN-13:

978-613-1-59192-1

ISBN-10:
613159192X
EAN:
9786131591921
Langue du livre:
Français
texte du rabat:
L’ouvrage est dédié à l’étude de la Value at Risk, une mesure du risque de marché auquel tous les opérateurs et plus particulièrement les banques et les OPCVM font actuellement face. Les deux premiers chapitres présentent les notions théoriques permettant au lecteur de cerner le risque de marché et ses différentes mesures traditionnelles. Ils exposent aussi l’insuffisance de ces mesures dans un environnement financier complexe et le besoin de recourir à la Value at Risk, une mesure du risque de marché plus synthétique permettant de consolider les données disparates et à les restituer aux décideurs sous un format immédiatement exploitable.Ces notions théoriques sont étayées par une présentation du processus de mise en place de la VaR dans le dispositif de contrôle interne et une étude empirique appliquée à un OPCVM dénomé : Chariket El Istithmar El Mali, une société d’Investissement à Capital Variable fortement exposée au risque de marché. Les différents chapitres de cet ouvrage sont enfin liés par une synthèse permettant au lecteur de suivre le fil conducteur de notre aboutissement.
Maison d'édition:
Editions universitaires europeennes
Site Web:
http://www.editions-ue.com/
de (auteur) :
Nadia Zedek
Numéro de pages:
164
Publié le:
15-09-2011
Stock:
Disponible
Catégorie:
Économie
Prix:
59.00 €
Mots-clés:
SICAV, Risque de marché, Mesure du risque, Value at Risk

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