Couverture de La structure par terme des prix des commodités
Titre du livre:

La structure par terme des prix des commodités

Analyse théorique et applications au marché pétrolier

Editions universitaires europeennes (06-07-2010 )

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ISBN-13:

978-613-1-51099-1

ISBN-10:
6131510997
EAN:
9786131510991
Langue du livre:
Français
texte du rabat:
Les informations apportées par les marchés à terme et les techniques de couverture qu''ils proposent peuvent-elles servir à valoriser un gisement pétrolier? Pour répondre à cette question, l''auteur de cette thèse s''intéresse à la valorisation d''un baril de pétrole pour une échéance de livraison éloignée. Pour y parvenir, un modèle de structure par terme des prix des commodités est employé. Dans le cadre de cette thèse, l''étude des relations de prix dans les marchés de matières premières montre que les difficultés de l''arbitrage ont un impact sur le comportement des prix, jusque là ignoré. Un modèle de structure par terme intégrant cette spécificité est donc développé. Il est testé et comparé aux deux modèles les plus employés dans le domaine. Les résultats obtenus confirment la validité de l''hypothèse formulée. L''apport des modèles de structure par terme dans le contexte des projets d''investissement est enfin mis en évidence, à partir d''une comparaison avec les méthodes traditionnellement employées pour valoriser un gisement et décider de sa date de mise en exploitation.
Maison d'édition:
Editions universitaires europeennes
Site Web:
http://www.editions-ue.com/
de (auteur) :
Delphine Lautier
Numéro de pages:
496
Publié le:
06-07-2010
Stock:
Disponible
Catégorie:
Gestion
Prix:
98.00 €
Mots-clés:
Commodité, pétrole, convenience yield, structure par terme, filtre de Kalman, théorie du déport normal, théorie du stockage, options réelles

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