Couverture de Dynamiques des marchés Ouest Africains
Titre du livre:

Dynamiques des marchés Ouest Africains

Anomalies et Value at Risk (VaR) extrême sur les marchés financiers Ouest Africains

Presses Académiques Francophones (10-07-2014 )

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ISBN-13:

978-3-8381-4256-2

ISBN-10:
383814256X
EAN:
9783838142562
Langue du livre:
Français
texte du rabat:
S’appuyant sur l’évolution récente de la théorie financière, cette recherche analyse les phénomènes boursiers à partir des titres quotidiens collectés, sur la période de janvier 2002 à juin 2009. Ainsi, les indices ouest africains présentent des distributions leptokurtiques et asymétriques. Primo, l’effet taille est significatif sur les trois marchés ouest africains. Mais il n’existe d’effet significatif, ni pour les saisonnalités mensuelles, ni pour l’effet jour. Secundo, les risques de marchés mesurés au moyen de la VaR extrême indiquent que les marchés ouest africains sont très risqués. Mais le Nigéria paraît le moins risqué des trois. Egalement, les trois marchés ont montré une forte probabilité de pertes extrême que ce que prédit la loi normale. Tertio, les relations entre les anomalies et les rendements sont contraires à celles observées sur les marchés matures. Les primes de risque associées aux variables spécifiques aux entreprises sont en moyenne de signes contraires aux signes attendus. Néanmoins, ces résultats concordent avec ceux de Claessens, Dasgupta et Glen (1995) et GUAY, L’HER et SURET (1995). Mots clés : anomalies, risques, marchés financiers ouest africains.
Maison d'édition:
Presses Académiques Francophones
Site Web:
https://www.presses-academiques.com
de (auteur) :
Adéribigbé David Ogoun - Ayeni
Numéro de pages:
432
Publié le:
10-07-2014
Stock:
Disponible
Catégorie:
Argent, Banque, Bourse
Prix:
114.90 €
Mots-clés:
OAD2014, anomalies, Marchés Financiers, Ouest Africains

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