Couverture de Équation différentielle stochastique rétrograde en finance
Titre du livre:

Équation différentielle stochastique rétrograde en finance

Editions universitaires europeennes (20-10-2016 )

Books loader

Omni badge éligible au bon d'achat
ISBN-13:

978-3-8416-1705-7

ISBN-10:
3841617050
EAN:
9783841617057
Langue du livre:
Français
texte du rabat:
Les équations différentielles stochastiques rétrogrades (notées : EDSR) ont été introduites en 1973 par J.-M. Bismut dans le cas où le coefficient générateur f est linéaire par rapport aux variables Y et Z. Il a fallu attendre le début des années 90 et le travail de E. Pardoux et S. Peng pour avoir le premier résultat d’existence et d’unicité dans le cas où f n’est pas linéaire. Depuis de nombreux travaux ont été effectués, la théorie n’a cessé de se développer en raison de ses relations étroites avec les mathématiques financières et les EDP. En finance, une question importante est de déterminer le prix d’une option – un produit financier. Cette œuvre est consacré à étudier l'évaluation et la couverture des options européennes et américaines à l’aide des EDSRs tout en restreignant l’étude dans le cadre d’un marché complet. Le modèle qui nous permet de décrire la dynamique du marché reste, par excellence, celui de Black-Scholes, qui était créé en 1973, et qui conduit à des formules aujourd'hui couramment utilisée par les praticiens.
Maison d'édition:
Editions universitaires europeennes
Site Web:
http://www.editions-ue.com/
Edité par:
Mohamed Ennassiri
Numéro de pages:
72
Publié le:
20-10-2016
Stock:
Disponible
Catégorie:
Argent, Banque, Bourse
Prix:
35.90 €
Mots-clés:
équations différentielles stochastiques rétrogrades, Calcul stochastique, Mathématiques appliquées à la finance, mouvement brownien, Évaluation des actifs financier, Option Américaine, Options européennes, Marchés complets et marchés viables

Books loader

Lettre d'information

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::alipay Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal CryptoWallet Virement bancaire

  0 produits dans le panier
Modifier le contenu du panier
Loading frontend
LOADING