Portada del libro de Valuación de opciones a través de distribuciones sub-gaussianas
Título del libro:

Valuación de opciones a través de distribuciones sub-gaussianas

Distribuciones sub-gaussianas y procesos log-estables aplicados a la teoría de valuación de opciones europeas

Editorial Académica Española (2014-10-23 )

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Omni badge apto para el cupón
ISBN-13:

978-3-659-05323-8

ISBN-10:
3659053236
EAN:
9783659053238
Idioma del libro:
Notas y citas / Texto breve:
En esta investigación se presenta un modelo de valuación de opciones a través de las distribuciones de probabilidad Sub-Gaussianas. Se analizan las características de las opciones europeas, las características de las distribuciones Sub-Gaussianas, y el modelo log-estable para valuación de opciones europeas. Se realiza la estimación de los parámetros de la distribución del tipo de cambio peso-dólar a través de los métodos de máxima verosimilitud, tabulación por cuantiles de las distribuciones Sub-Gaussianas y regresión sobre la función característica de la muestra, se presenta el análisis cualitativo para el ajuste de la distribución del rendimiento del tipo de cambio y a través del análisis cuantitativo se elige la estimación más adecuada de los parámetros de la distribución Sub-Gaussiana. Se compara el valor teórico de los modelos log-estable ortgonal, Log-Gasussiano y un vector de precios del Mercado Mexicano de Derivados. Por último se observan las ventajas y las desventajas del modelo de valuación de opciones a través de las distribuciones Sub-Gaussianas con respecto al modelo Log-Gaussiano.
Editorial:
Editorial Académica Española
Sitio web:
https://www.eae-publishing.com/
Por (autor):
José Antonio Climent Hernández
Número de páginas:
120
Publicado en:
2014-10-23
Stock:
Disponible
Categoría:
Teoría de la probabilidad, procesos estocásticos, estadística matemática
Precio:
39.90 €
Palabras clave:
procesos estocásticos, Valuación de Opciones, Teoría de Probabilidad, estadística

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