Buchcover von Zur asymptotischen Arbitragetheorie
Buchtitel:

Zur asymptotischen Arbitragetheorie

Eine Untersuchung von Bedingungen, die die Existenz asymptotischer Arbitrage verhindern

AV Akademikerverlag (02.05.2013 )

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Omni badge gutscheinfähig
ISBN-13:

978-3-639-46756-7

ISBN-10:
3639467566
EAN:
9783639467567
Buchsprache:
Deutsch
Klappentext:
In der Finanzmathematik spielt Arbitrage eine große Rolle, indem ein risikoloser Gewinn erwirtschaftet werden kann. Asymptotische Arbitrage ist eine Verallgemeinerung davon. Diese Arbeit leitet Bedingungen her, die die Existenz asymptotischer Arbitrage verhindern. Dazu wird im ersten Teil dieser Arbeit das Modell von großen Finanzmärkten vorgestellt und die darin enthaltenen Folgen von Strategien eines Investors, durch die asymptotische Arbitrage auftreten kann. Im zweiten Teil beginnt die Suche nach Kriterien und es wird zunächst der Zusammenhang zur Martingaltheorie und Radon-Nikodym Dichten hergestellt. Der dritte Teil thematisiert das Konzept der Benachbartheit von Maßen und das Hellinger Integral. Schließlich wird im letzten Teil noch ein Anwendungsbeispiel vorgestellt, das die Effizienz der gefundenen Kriterien verdeutlicht.
Verlag:
AV Akademikerverlag
Webseite:
http://www.akademikerverlag.de/
von (Autor):
Aileen Hüttebräucker
Seitenanzahl:
56
Veröffentlicht am:
02.05.2013
Lagerbestand:
Lieferbar
Kategorie:
Mathematik
Preis:
29,95 €
Stichworte:
Finanzmathematik, Asymptotische Arbitrage, Abwesenheit asymptotischer Arbitrage, Benachbartheit, Hellinger Integral, Arbitrage

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