Buchcover von Wie stressig sind Bankenstresstests?
Buchtitel:

Wie stressig sind Bankenstresstests?

Eine EU-weite Stresstest-Analyse

AV Akademikerverlag (17.01.2012 )

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ISBN-13:

978-3-639-38653-0

ISBN-10:
3639386531
EAN:
9783639386530
Buchsprache:
Deutsch
Klappentext:
Betrachtet man die globale Finanzkrise, so hat der Begriff Stresstest mittlerweile einen prominenten Stellenwert eingenommen. Dieser besteht aus individuell stressigen Szenarien, welche verschiedenste Risikofaktoren, beispielweise das Markt- oder Kreditrisiko, umschließen. Damit soll die Wertänderung eines Portfolios durch zumeist hypothetische Szenarien analysiert werden. Die Eintritts-wahrscheinlichkeit ist bei näherer Betrachtung relativ gering, jedoch plausibel genug um Anerkennung zu finden. Im heutigen Risikomanagement einer Bank dürfen Stresstests nicht mehr fehlen, da sie mit ihren Szenarien auch signifikante Zusammenhänge in der Bewertung von Portfolios erfassen. Reflektiert man die Vergangenheit, so wurden Stresstests gerne so konstruiert, dass es keinen Stress mit den Ergebnissen gab. Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit richtet sich auf den EU-weiten Stresstest 2010. Diesbezüglich gab es schon vor Veröffentlichung der Ergebnisse große Skepsis. Diese wurde zum Teil ex post gerechtfertigt, weil u.a. bekannt wurde, dass trotz des drohenden Ausfalls Griechenlands, kein Staatsbankrott simuliert wurde. Im Folgenden wird gezeigt, ob der Stresstest seinem Namen auch gerecht wurde.
Verlag:
AV Akademikerverlag
Webseite:
http://www.akademikerverlag.de/
von (Autor):
Josef Matthias Windbacher
Seitenanzahl:
88
Veröffentlicht am:
17.01.2012
Lagerbestand:
Lieferbar
Kategorie:
Betriebswirtschaft
Preis:
49,00 €
Stichworte:
Banken, Finanzkrise, Stresstest, EU-Stresstest-Analyse, Richtlinien zum Stresstest

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