Buchcover von Value at Risk
Buchtitel:

Value at Risk

Eine Analyse der in der Praxis angewandten Berechnungsmodelle

VDM Verlag Dr. Müller (10.06.2011 )

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Omni badge gutscheinfähig
ISBN-13:

978-3-639-31095-5

ISBN-10:
3639310950
EAN:
9783639310955
Buchsprache:
Deutsch
Klappentext:
Weltweit wurden Investoren in den vergangenen Jahrzehnten aufgrund massiver Deregulierungen einem erhöhtem Risiko ausgesetzt. Krisen verdeutlichen immer stärker wie sensibel das System Wirtschaft funktinoert. Eine Vielzahl an Kennzahlen und Modellen stehen Managern zur Verfügung um Risiken zu identifizieren, messen und zu steuern um Verlusten rechtzeitig entgegenzuwirken bzw. diese in spekulativen Finanzgeschäften profitabel einzusetzen. Aufgrund seiner Einfachheit hat sich das Modell des Value at Risk zu einem der beliebtesten Instrumente zur Schätzung des Risikos an den Finanzmärkten entwickelt. Innovativere, komplexer werdende Investmentstrategien gestalten den Börse- und Bankalltag immer spannender und reizvoller. Nicht- lineare Finanz-instrumente können jedoch aufgrund der restriktiven Modellannahmen zu Ungenauigkeiten in der Bewertung des Value at Risk führen und somit zu maßgeblichen Fehleinschätzungen des Risikos. Es stellt sich somit die Frage, wie zuverlässig ist das Modell des Value at Risk in Zusammenhang mit nicht- linearen Finanzinstrumenten wie Optionen?
Verlag:
VDM Verlag Dr. Müller
Webseite:
http://www.vdm-verlag.de
von (Autor):
Romana Bizjak
Seitenanzahl:
136
Veröffentlicht am:
10.06.2011
Lagerbestand:
Lieferbar
Kategorie:
Volkswirtschaft
Preis:
59,00 €
Stichworte:
Value at Risk, Varianz-Kovarianzmethode, Delta-Normal Ansatz, Delta/Gamma-Normal Ansatz, Historische Simulation, Monte Carlo Simulation, Bootstrap-Verfahren, Optionsbewertung, Risikomanagement, Risikoschätzung

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