Buchcover von Time Series Momentum
Buchtitel:

Time Series Momentum

Eine empirische Analyse des deutschen Aktienmarktes von 1988 bis 2011

AV Akademikerverlag (16.06.2013 )

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Omni badge gutscheinfähig
ISBN-13:

978-3-639-46781-9

ISBN-10:
3639467817
EAN:
9783639467819
Buchsprache:
Deutsch
Klappentext:
Eine populäre Sichtweise vieler Journalisten, Psychologen und Ökonomen ist, dass Individuen dazu neigen, Informationen über- oder unterzubewerten. Eine direkte Implikation dieser Sichtweise ist bei den Theorien der Trendkontinuität (Momentum) zu entdecken. Dabei ist der Momentum Effekt, welcher besagt, dass über einen kurzen/mittleren Zeithorizont Gewinner-Aktien weiterhin positive und Verlierer-Aktien weiterhin negative Renditen erwirtschaften, einer der am häufigsten untersuchten Aktienmarktanomalien. In Folge dieser Arbeit, wird dieser Effekt erläutert und anhand einer empirischen Studie am deutschen Aktienmarkt genauer untersucht.
Verlag:
AV Akademikerverlag
Webseite:
http://www.akademikerverlag.de/
von (Autor):
Marco Schmid
Seitenanzahl:
88
Veröffentlicht am:
16.06.2013
Lagerbestand:
Lieferbar
Kategorie:
Geld, Bank, Börse
Preis:
32,95 €
Stichworte:
Strategie, Anlagestrategie, Behavioral Finance, Momentum, Effizienzmarkthypothese, Time Series Momentum

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