Buchcover von Rating-Migrationsmatrizen
Buchtitel:

Rating-Migrationsmatrizen

Ein Vergleich unterschiedlicher Schätzverfahren

VDM Verlag Dr. MŸller Aktiengesellschaft & Co. KG (01.04.2008 )

Books loader

Omni badge gutscheinfähig
ISBN-13:

978-3-8364-8763-4

ISBN-10:
3836487632
EAN:
9783836487634
Buchsprache:
Deutsch
Klappentext:
Mit der Vergabe von Ratings beurteilen insbesondere Ratingagenturen die Kreditwürdigkeit von Unternehmen oder auch bestimmten Finanzinstrumenten. Die Veröffentlichungen dieser Ratings erfolgen meist in Abständen von einem Jahr. Üblicherweise werden hieraus Ein-Jahres-Ratings-Migrationsmatrizen mittels der sog. cohort method geschätzt, in welcher die Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen bestimmten Rating-Kategorien dargestellt werden. Zwar können auf der Basis einer Ein-Jahres-Migrationsmatrix auch Migrationsmatrizen mit mehrjährigem Horizont geschätzt werden, problematisch wird allerdings die Berechnung für einen Horizont von beispielsweise 17 Tagen. Der Prozess des Ratings lässt sich als stochastischer Prozess beschreiben. Unter der Annahme, dass Übergangswahrscheinlichkeiten nur vom gegenwärtigen Zeitpunkt abhängen, lassen sich diese als Übergangswahrscheinlichkeiten einer sog. Markoffkette modellieren. Unter dieser Annahme werden Methoden für Schätzverfahren im diskreten sowie stetigen Fall beschrieben, untersucht und verglichen, wobei die Methoden im stetigen Fall auf einer sog. Generationsmatrix basieren.
Verlag:
VDM Verlag Dr. MŸller Aktiengesellschaft & Co. KG
von (Autor):
Simone Robitz
Seitenanzahl:
92
Veröffentlicht am:
01.04.2008
Lagerbestand:
Lieferbar
Kategorie:
Volkswirtschaft
Preis:
49,00 €
Stichworte:
Rating, Migrationsmatrix, Markoffkette, Übergangswahrscheinlichkeit, Generator, Ausfallwahrscheinlichkeit, Kreditrisiko, Mathematik, Schätzverfahren, Bank

Books loader

Newsletter

Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Paypal Überweisung

  0 Produkte im Warenkorb
Warenkorb bearbeiten
Loading frontend
LOADING