Buchcover von Optimisation de portefeuille d'actions en finance
Buchtitel:

Optimisation de portefeuille d'actions en finance

Editions universitaires europeennes (05.06.2018 )

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Omni badge gutscheinfähig
ISBN-13:

978-613-8-40813-0

ISBN-10:
6138408136
EAN:
9786138408130
Buchsprache:
Französisch
Klappentext:
La théorie du portefeuille à la Markovitz s'inscrit dans le cadre de la théorie classique de gestion du portefeuille d'actions financières. Cette théorie s'appuie sur le paradigme espérance-variance: Le risque d'un portefeuille est apprécié par la variance de sa rentabilité. L'investisseur souhaite obtenir l'espérance de rentabilité la plus forte au prix de la variance la plus faible. Cette analyse aboutit essentiellement aux résultats suivants : - les portefeuilles efficients sont ceux qui maximisent l'espérance de la rentabilité pour une variance donnée - par l'effet de diversification.
Verlag:
Editions universitaires europeennes
Webseite:
http://www.editions-ue.com/
von (Autor):
Mbark Abkari, Abdelali Benlemlih
Seitenanzahl:
64
Veröffentlicht am:
05.06.2018
Lagerbestand:
Lieferbar
Kategorie:
Mathematik
Preis:
39,90 €
Stichworte:
Actions, finance, optimisation, portefeuille

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