Buchcover von Die Renditeprognose mittels den Multifaktorenmodellen
Buchtitel:

Die Renditeprognose mittels den Multifaktorenmodellen

von Fama/French (1993, 2015) und Carhart (1997)

Saarbrücker Verlag für Rechtswissenschaften (10.05.2018 )

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ISBN-13:

978-620-2-46313-3

ISBN-10:
6202463139
EAN:
9786202463133
Buchsprache:
Deutsch
Klappentext:
Das CAPM ist das bis heute wichtigste Modell für Renditeprognosen. Alternative Modelle zur Renditeprognose, wie bspw. Multifaktorenmodelle, sind deshalb von großer Bedeutung, da schon seit geraumer Zeit Zweifel an der Gültigkeit des CAPM aufgekommen sind. Fama, French und Carhart zählen dabei unter anderem zu den Begründern von Multifaktorenmodellen. Diese Modelle beziehen dabei im Vergleich zum CAPM mehrere Risikofaktoren in die Renditegleichung mit ein. Das wohl bekannteste Multifaktorenmodell stellt das Dreifaktormodell von Fama und French (1993) dar, welches die Aktienrendite anhand drei Faktoren erklärt. Neben dem Risikofaktor Markt wird auch der Größeneffekt und der Werteffekt berücksichtigt. Das Vierfaktormodell nach Carhart (1997), verwendet zusätzlich zu den drei Risikofaktoren des Dreifaktormodells auch einen vierten Risikofaktor, den kurzfristigen Momentumeffekt. Fama und French haben schließlich 2015 das Fünffaktormodell entwickelt, aufgrund der Existenz weiterer Anomalien. Die Zielsetzung dieser Arbeit ist es zunächst die drei Multifaktorenmodelle zu beschrieben und anschließend zu beurteilen, ob die sie auch bessere Prognosen als das klassische CAPM liefern.
Verlag:
Saarbrücker Verlag für Rechtswissenschaften
Webseite:
https://www.svr-verlag.de/
von (Autor):
Anna Maria Schimkowitz
Seitenanzahl:
80
Veröffentlicht am:
10.05.2018
Lagerbestand:
Lieferbar
Kategorie:
Recht, Beruf, Finanzen
Preis:
45,90 €
Stichworte:
CAPM, Multifaktorenmodelle, Renditeprognose, Fama und French, Carhart, Dreifaktormodell, Vierfaktormodell, Fünffaktormodell

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