Buchcover von Anleihespreadbasierte Ansätze als Insolvenzprognoseverfahren
Buchtitel:

Anleihespreadbasierte Ansätze als Insolvenzprognoseverfahren

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Vent (03.04.2012 )

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ISBN-13:

978-613-8-54092-2

ISBN-10:
6138540921
EAN:
9786138540922
Buchsprache:
Deutsch
Klappentext:
Bitte beachten Sie, dass dieser Titel überwiegend aus Inhalten besteht, die im Internet kostenlos erhältlich sind (z.B. aus der Wikipedia-Enzyklopädie). Grundidee der anleihespreadbasierten Insolvenzprognoseverfahren ist es, anhand der Zinsaufschläge (Credit Spread), die ein Unternehmen im Vergleich zu „risikolosen Verbindlichkeiten“ für seine kapitalmarktgehandelten Anleihen zahlen muss, auf die mit dieser Marktbewertung implizierte Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) des Unternehmens zu schließen. Angenommen, die Anleihengläubiger erhalten zum Periodenende eine Zahlung in Höhe des Nominalbetrags der Anleihe, Vnom, zuzüglich einer vereinbarten (nominalen) Verzinsung inom*Vnom mit der Wahrscheinlichkeit (1-PD). Bei Eintritt eines Zahlungsausfalls (mit der Wahrscheinlichkeit PD) erhalten sie nur den Bruchteil (1-LGD) hiervon.
Verlag:
Vent
Webseite:
http://www.betascript-publishing.com
Herausgegeben von:
Dagda Tanner Mattheus
Seitenanzahl:
168
Veröffentlicht am:
03.04.2012
Lagerbestand:
Lieferbar
Kategorie:
Geisteswissenschaften allgemein
Preis:
49,00 €
Stichworte:
Unternehmen, Credit, Anleihen, Marktbewertung, Zinsaufschläge, Verbindlichkeiten

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