破产时刻罚金折现期望的若干结果的封面
书籍主题:

破产时刻罚金折现期望的若干结果

金琅学术出版社 (2017-05-31 )

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ISBN-13:

978-3-330-82561-1

ISBN-10:
3330825618
EAN:
9783330825611
书籍语言:
作品简介:
风险理论是保险精算学的基础。近年来,风险理论的研究十分迅速,研究问题的范围也逐渐扩大,其中破产概率的计算和估计一直是风险模型研究的核心问题。保险公司破产时的损失,或受到的某方面的惩罚,或受到的政府的经济支持等量与保险公司破产前瞬间盈余 、破产时赤字存在必然联系,为反映这种关系当代研究破产论的国际著名学者Hans U.Gerber和Elias S.W.Shiu于上世纪末首次提出破产时刻罚金折现期望的概念。风险理论中的一些重要精算量都是破产时刻罚金折现期望的特例,这些精算量包括破产概率,破产时刻的Laplace变换,破产前瞬间盈余和破产时赤字的联合分布、边缘分布以及各阶矩等。破产时刻罚金折现期望作为一个有力的数学工具,使得可以用一种统一的方式分析破产概率、破产前瞬间盈余、破产时赤字以及相关的精算量。
出版社 :
金琅学术出版社
网址:
https://www.goldenlight-publishing.com
由(作者):
后春 著 王
页码 :
68
发表日期:
2017-05-31
现货:
备有现货
类别:
概率论,推断统计学,数理统计
价格:
17.80 €
关键词:
破产时刻罚金折现期望, 更新方程, 积分-微分方程, 破产概率, Erlang风险过程, 红利

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