波动率随机下的亚式期权定价与套期保值的封面
书籍主题:

波动率随机下的亚式期权定价与套期保值

金琅学术出版社 (2017-07-28 )

Books loader

Omni badge 有获得代金券的资格
ISBN-13:

978-3-330-82601-4

ISBN-10:
3330826010
EAN:
9783330826014
书籍语言:
作品简介:
金融衍生工具的发展是当今国际金融领域里的新旋律,期权作为金融衍生工具的核心,成为理论界研究的重点和热点,其中如何对期权进行定价和风险对冲是必须解决的首要问题。 本文利用鞅方法探讨了亚式期权定价和风险对冲问题,首先介绍了期权定价原理并以B-S框架下欧式期权定价和套期保值为基础,主要进行以下两个方面的研究工作:1.亚式期权具有强路径依赖性,定价较为复杂,本文通过变换计价单位,并结合测度变换定理,给出了变系数B-S模型下几何平均执行价格型亚式期权定价的更为简便的推导方法,得到了理想的定价公式,并进一步给出了其套期保值策略;2.探讨了随机波动率模型下亚式期权定价与套期保值问题,首先对该模型下市场的完备性给出了证明,在此基础上应用鞅方法给出亚式期权定价的一般表达式及近似解。
出版社 :
金琅学术出版社
网址:
https://www.goldenlight-publishing.com
由(作者):
玲 著 唐
页码 :
64
发表日期:
2017-07-28
现货:
备有现货
类别:
概率论,推断统计学,数理统计
价格:
19.80 €
关键词:
亚式期权, , 随机波动率, 定价, 套期保值.

Books loader

时事通讯

Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::alipay Adyen::unionpay Paypal CryptoWallet 银行转帐

LOGIN
  0产品在购物车内
编辑购物车
Loading frontend
LOADING