基于状态空间法的金融市场微结构非线性动力学建模及其数值模拟的封面
书籍主题:

基于状态空间法的金融市场微结构非线性动力学建模及其数值模拟

金琅学术出版社 (2017-08-03 )

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ISBN-13:

978-620-2-41030-4

ISBN-10:
6202410302
EAN:
9786202410304
书籍语言:
作品简介:
金融市场瞬息万变,如果能预测市场中的数据的变化,则对于正确的投资有极大的帮助。但是,如何去预测未来的数据呢? 本书并不是采用基本面分析或者蜡烛图、各种类型的技术指标等来预测市场的变化,而是基于金融市场的数学模型来模拟分析与预测。本书采用了流行且重要的状态空间法来对市场来建模,模型是以金融市场微结构为基础来建立的。本书对金融市场的研究逐步深入,先是不考虑市场中的数据存在跳跃的情况,接着考虑了齐次泊松跳跃的情况,最后考虑了更一般的非齐次泊松跳跃的情况,这样,书中建立的模型更加符合实际的金融市场。在书的最后,利用建立的模型对投资策略进行了模拟仿真,得到了较好的结果,可用于指导投资。 由于本书涉及到不少数学知识,所以理解本书的内容需要有相应的数学基础,尽管书中对每一处的数学推倒都给出了完整的过程。希望本书的内容对于对投资感兴趣的读者有帮助。
出版社 :
金琅学术出版社
网址:
https://www.goldenlight-publishing.com
由(作者):
昌 阮
页码 :
84
发表日期:
2017-08-03
现货:
备有现货
类别:
经济学
价格:
19.80 €
关键词:
MCMC, 状态空间法, 金融市场, 微结构, 卡尔曼滤波

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