台指期貨與選擇權履約價間動態平衡之研究的封面
书籍主题:

台指期貨與選擇權履約價間動態平衡之研究

金琅学术出版社 (2015-06-26 )

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ISBN-13:

978-3-639-73966-4

ISBN-10:
3639739663
EAN:
9783639739664
书籍语言:
作品简介:
本研究以台指期貨及台指選擇權近期月份契約之成交價為研究對象,依據Tucker(1991)買權賣權期貨平價理論(Put-Call-Futures Parity)為理論基礎,檢驗台指期貨市場與台指選擇權市場之動態平衡關係,以及兩市場是否具有套利機會與套利空間,並探尋影響兩市場間價差之可能因素。 實證結果顯示,期貨市場與選擇權市場兩市場間明顯存在不相等之價差現象,並非屬於完全效率市場,足以證明交易人在面臨瞬息萬變的金融市場,因國內外的政治、經濟環境因素,甚至資訊的傳遞時間和管道的變化,都可能影響交易人下單買賣的心理。雖然股價的調整迅速,價差空間不大,但在價格的調整過程中,投資人仍有套利的空間與機會。結果也顯示投信買賣超金額、自營商買賣超金額、外匯成交量、台股大盤成交量對於兩市場價差有顯著的影響。
出版社 :
金琅学术出版社
网址:
https://www.goldenlight-publishing.com
由(作者):
美華 蔡
页码 :
84
发表日期:
2015-06-26
现货:
备有现货
类别:
金钱,银行,证券交易
价格:
35.90 €
关键词:
期貨, 選擇權, 買權賣權期貨平價理論, 效率市場, 套利機會

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